PHẦN 10: GIAO DỊCH THEO KIỂU TURTLE

Giữ cho mọi thứ thật đơn giản. Các phương pháp đơn giản được thử nghiệm theo thời gian và được thực hiện tốt sẽ luôn đánh bại những phương pháp phức tạp.

Dưới đây là một số hệ thống giao dịch kiểu Turtles, thường được gọi là hệ thống theo xu hướng dài hạn:

• ATR Channel Breakout: Hệ thống kênh biến động sử dụng ATR làm thước đo biến động. 

• Bollinger Breakout: Hệ thống kênh biến động sử dụng độ lệch chuẩn làm thước đo biến động. 

• Xu hướng Donchian (donchian trend): Hệ thống đột phá với bộ lọc xu hướng. 

• Xu hướng Donchian với thời gian thoát (donchian trend with time exit): Hệ thống đột phá với bộ lọc xu hướng và lối thoát dựa trên thời gian. 

• Đường trung bình động kép (dual moving average): Một hệ thống mua và bán khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. 

• Đường trung bình động ba (triple moving average): Một hệ thống mua và bán khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn nhưng chỉ theo xu hướng chính được xác định bởi đường trung bình động ngắn hạn. 

Donchian: 

• Là chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường và đưa ra tín hiệu mua/bán. Đường Donchian được xác định dựa trên giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian xác định trước đó.

• Donchian Channels hình thành từ ba đường trên biểu đồ giao dịch, bao gồm dải trên và dải dưới và dải giữa. Dải trên đánh dấu mức giá cao nhất của chứng khoán trên N chu kì, trong khi dải dưới đánh dấu mức giá thấp nhất của chứng khoán trong N chu kì. Khu vực giữa dải trên và dải dưới chính là kênh Donchian.

Nguyên lý sử dụng  Donchian:

• Giá cổ phiếu thông thường sẽ dao động quanh  trị cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian gần đó (dải Donchian).

• Khi giá chuyển sang vùng giá mới, nó sẽ break-out tải các biên của dải Donchian.

• Sử dụng nguyên lý này để giao dịch cổ phiếu, mua vào khi giá vượt qua dải trên Donchian, bán ra khi giá giảm 7% so với đỉnh từ lúc mua vào.

Các tham số

• Thời gian tính Donchian: 20 ngày

Kết quả 

• Equity Curve

• Drawdown

Mức sụt giảm tối đa (max drawdown) của chiến lược Donchian là 16.80%.

Hiệu quả giao dịch theo xu hướng của Donchian

(thời gian 29/3/2023 - 28/3/2024)

Lợi nhuận	35.79%
Độ sụt giảm tối đa	16.80%
Hệ số Sharpe (lợi nhuận/độ sụt giảm tối đa)	2.13
Số lượng giao dịch	74
Số lượng giao dịch lãi	40
Số lượng giao dịch lỗ	34
Lãi trung bình của 1 giao dịch	11.41%
Lỗ trung bình của 1 giao dịch	- 6.86%

• Danh sách các mã giao dịch: 

No	Mã CK	Ngày mua	Ngày bán	Giá mua	Giá bán	Lãi / Lỗ	Khối lượng
1	CII	20230329	20230419	14,370	13,940	-3%	6950
2	CTD	20230329	20230619	30,940	48,150	36%	3230
3	FTS	20230329	20230413	21,880	23,570	7%	4570
4	TCB	20230329	20230818	28,000	32,500	14%	3570
5	VCI	20230329	20230414	32,300	30,330	-7%	3090
6	CTR	20230330	20230818	57,450	67,550	15%	1740
7	MSB	20230330	20230426	12,500	11,850	-5%	8000
8	VRE	20230330	20230425	29,900	27,700	-8%	3340
9	QNS	20230330	20230529	37,100	40,950	9%	2690
10	FTS	20230331	20230413	22,810	23,570	3%	4380
11	DGC	20230413	20230518	52,850	48,790	-8%	1890
12	DHC	20230413	20230803	38,890	38,380	-1%	2570
13	DBC	20230417	20230428	15,700	14,650	-7%	6360
14	BMP	20230419	20230519	58,130	70,390	17%	1720
15	AAA	20230426	20230616	10,150	10,750	6%	9850
16	DIG	20230428	20230518	18,700	19,350	3%	5340
17	FPT	20230518	20231005	70,450	91,600	23%	1410
18	VCB	20230518	20230823	80,470	86,300	7%	1240
19	DBC	20230519	20230810	18,100	25,850	30%	5520
20	PHR	20230519	20230818	41,560	45,410	8%	2400
21	ASM	20230529	20230818	9,620	10,550	9%	10390
22	AGG	20230616	20230922	28,300	32,000	12%	3530
23	QNS	20230619	20230804	46,510	47,850	3%	2150
24	ACB	20230803	20230818	23,450	21,900	-7%	4260
25	DIG	20230804	20230818	26,900	25,900	-4%	3710
26	SJS	20230810	20230818	64,300	56,000	-15%	1550
27	VIC	20230810	20230818	67,900	66,900	-1%	1470
28	LPB	20230822	20230921	15,350	15,000	-2%	6510
29	SSI	20230822	20230922	30,700	32,600	6%	3250
30	FPT	20230824	20231005	90,000	91,600	2%	1110
31	SSI	20230824	20230922	32,000	32,600	2%	3120
32	CTR	20230825	20230915	77,630	76,550	-1%	1280
33	DGC	20230825	20230926	77,250	87,610	12%	1290
34	DCM	20230828	20230925	31,100	31,500	1%	3210
35	DXG	20230828	20230911	20,940	20,090	-4%	4770
36	EIB	20230828	20230918	21,620	20,140	-7%	4620
37	PVT	20230911	20230925	24,960	26,350	5%	4000
38	GAS	20230915	20231005	91,380	84,200	-9%	1090
39	CTD	20230918	20230925	53,100	47,780	-11%	1880
40	ASM	20230921	20230925	11,600	10,450	-11%	8620
41	DGC	20230922	20230926	94,870	87,610	-8%	1050
42	PTB	20230922	20231016	58,660	55,840	-5%	1700
43	GMD	20230928	20231024	65,800	61,400	-7%	1510
44	FRT	20231004	20231030	95,200	86,400	-10%	1050
45	PTB	20231005	20231016	60,220	55,840	-8%	1660
46	FRT	20231006	20231030	97,500	86,400	-13%	1020
47	DCM	20231009	20231017	37,100	34,500	-8%	2690
48	VGC	20231011	20231017	52,500	49,350	-6%	1900
49	VPI	20231012		54,500		9%	1830
50	PVT	20231013	20231018	29,950	27,000	-11%	3330
51	VGC	20231013	20231017	54,000	49,350	-9%	1850
52	VJC	20231013	20231123	103,800	105,000	1%	960
53	VPB	20231017	20231023	21,640	20,060	-8%	4620
54	VJC	20231018	20231123	104,900	105,000	0%	950
55	HAG	20231023	20231031	8,710	8,030	-8%	11480
56	LPB	20231027	20240311	15,300	16,550	8%	6530
57	VCB	20231101	20231215	87,800	82,200	-7%	1130
58	HDC	20231102	20231127	32,600	33,000	1%	3060
59	VPI	20231102		55,000		8%	1810
60	HDB	20231103		18,350		24%	5440
61	OCB	20231103	20231222	13,900	13,100	-6%	7190
62	VJC	20231103	20231123	106,500	105,000	-1%	930
63	HAG	20231123	20231219	9,800	12,400	21%	10200
64	CTR	20231129		88,790		38%	1120
65	HAG	20231129	20231219	11,250	12,400	9%	8880
66	PLX	20231129		35,800		6%	2790
67	ACB	20231219		23,050		18%	4330
68	HCM	20231220		22,670		22%	4410
69	DBC	20231221	20240112	26,450	25,500	-4%	3780
70	PNJ	20231221		83,400		14%	1190
71	BID	20231222	20240311	42,450	50,500	16%	2350
72	ACB	20240112		25,800		8%	3870
73	CTR	20240311		112,500		21%	880
74	DBC	20240311		30,600		3%	3260

Nguồn: Summary: WAY OF THE TURTLE - Soundview Executive Book Summaries®